Сравнение BITP.L с WELI.DE
BITP.L (CoinShares Physical Bitcoin) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - BITP.L is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while WELI.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. BITP.L is actively managed, while WELI.DE is passively managed. Over the past year, BITP.L returned -38.93% vs 35.47% for WELI.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BITP.L charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for WELI.DE.
Доходность
Сравнение доходности BITP.L и WELI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITP.L торгуется в GBP, в то время как WELI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELI.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BITP.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у WELI.DE с доходностью 15.86%.
BITP.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -38.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELI.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITP.L и WELI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITP.L CoinShares Physical Bitcoin | -27.95% | -16.21% |
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 15.86% | 16.26% |
Correlation
The correlation between BITP.L and WELI.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITP.L vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск
BITP.L
WELI.DE
Сравнение BITP.L c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITP.L | WELI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.30 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.10 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITP.L | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.01 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.84 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок BITP.L и WELI.DE
Максимальная просадка BITP.L за все время составила -49.22%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITP.L и WELI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITP.L | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.22% | -19.34% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.22% | -15.60% | -33.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.86% | -3.01% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -4.93% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 3.95% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITP.L и WELI.DE
CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BITP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITP.L | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 6.42% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 15.23% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 17.85% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 15.60% | +25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.05% | 15.60% | +25.45% |
Сравнение комиссий BITP.L и WELI.DE
BITP.L берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WELI.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITP.L и WELI.DE
Ни BITP.L, ни WELI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITP.L and WELI.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for BITP.L.
BITP.L is categorized as Cryptocurrency, while WELI.DE is Industrials Equities. They also come from different issuers: CoinShares and Amundi. Their fees differ too: 0.98% for BITP.L and 0.18% for WELI.DE.
Подберите оптимальное распределение для BITP.L и WELI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор