PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP0.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESP0.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - ESP0.DE tracks the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 7.55%/yr vs 11.11%/yr for IS4S.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESP0.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESP0.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESP0.DE показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью 19.89%.

ESP0.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-16.57%
1 год
-13.84%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESP0.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-13.12%13.28%57.80%28.86%-30.20%6.12%65.73%18.39%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%12.51%

Correlation

The correlation between ESP0.DE and IS4S.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ESP0.DE and IS4S.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

ESP0.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP0.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESP0.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.11

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.66

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.85

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.56

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP0.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP0.DE на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP0.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESP0.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.11

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESP0.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESP0.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-32.25%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-12.18%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.06%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-28.04%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.82%

-3.05%

-21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-8.82%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.94%

4.95%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP0.DE и IS4S.DE

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 4.55%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESP0.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.92%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.87%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

20.32%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

19.85%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

20.17%

+2.99%

Сравнение комиссий ESP0.DE и IS4S.DE

ESP0.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP0.DE и IS4S.DE

ESP0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ESP0.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESP0.DE.

ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESP0.DE and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор