Сравнение ESN с RSSY
ESN (Essential 40 Stock ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, ESN returned 26.33% vs 47.42% for RSSY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности ESN и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.78%.
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.17% | 16.52% | -2.98% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.78% | -3.52% | 0.45% |
Correlation
The correlation between ESN and RSSY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ESN and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. RSSY — Ранг доходности на риск
ESN
RSSY
Сравнение ESN c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.64 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 6.47 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 22.18 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и RSSY
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -29.57% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.36% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.89% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -7.34% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и RSSY
Essential 40 Stock ETF (ESN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 2.97% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.08% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 10.14% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 13.40% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 18.37% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 18.37% | -5.04% |
Сравнение комиссий ESN и RSSY
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и RSSY
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RSSY в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and RSSY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (3.08%) compared to ESN (2.97%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 47.42% vs 26.33% for ESN. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 47.42% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.80% for ESN.
They also come from different issuers: KKM Financial and Return Stacked. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор