Сравнение ESN с PRXV
ESN (Essential 40 Stock ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. ESN is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности ESN и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 5.89% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 3.86% |
Correlation
The correlation between ESN and PRXV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. PRXV — Ранг доходности на риск
ESN
PRXV
Сравнение ESN c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.27 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и PRXV
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -1.37% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.37% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.34% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 10.41% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 10.41% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 10.41% | +2.92% |
Сравнение комиссий ESN и PRXV
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и PRXV
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and PRXV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PRXV.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: KKM Financial and Praxis. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для ESN и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор