Сравнение ESIS.L с DFNS.L
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIS.L returned -0.37%/yr vs 39.35%/yr for DFNS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 3.81%.
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 39.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIS.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -6.71% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.77% | 56.23% | 46.26% | 23.06% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and DFNS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between ESIS.L and DFNS.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
DFNS.L
Сравнение ESIS.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.28 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и DFNS.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке DFNS.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -18.58% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -18.58% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -18.58% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -15.40% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.20% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 7.53% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и DFNS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 8.01% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 18.97% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 24.46% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 20.96% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 20.96% | -8.29% |
Сравнение комиссий ESIS.L и DFNS.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и DFNS.L
Ни ESIS.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and DFNS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор