PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с SPYP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с SPYP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while SPYP.DE tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 6.68%/yr for SPYP.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и SPYP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у SPYP.DE с доходностью 17.42%.

ESIN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.94%
1 год
14.73%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

SPYP.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
3.26%
С начала года
17.42%
6 месяцев
21.57%
1 год
25.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и SPYP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.75%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		17.42%13.01%-3.09%12.36%-9.22%6.15%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and SPYP.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.73

The correlation between ESIN.DE and SPYP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с SPYP.DE:
SPYP.DE с XDWM.DESPYP.DE с WELT.DESPYP.DE с LCHM.DESPYP.DE с DXSL.DESPYP.DE с EXV6.DESPYP.DE с DXSC.DESPYP.DE с VJPU.L

Доходность на риск

ESIN.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYP.DE
Ранг доходности на риск SPYP.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYP.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYP.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYP.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.DESPYP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.52

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.14

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.98

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

7.94

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.DE vs. SPYP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPYP.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и SPYP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.DESPYP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и SPYP.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и SPYP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DESPYP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-36.99%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.07%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-20.69%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-22.63%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.54%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.59%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.26%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и SPYP.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) имеют волатильность 6.37% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DESPYP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.50%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

14.33%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

17.04%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.94%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

19.34%

-0.53%

Сравнение комиссий ESIN.DE и SPYP.DE

И ESIN.DE, и SPYP.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и SPYP.DE

Ни ESIN.DE, ни SPYP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIN.DE and SPYP.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.DE and SPYP.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и SPYP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор