Сравнение ESIM с BUFI
ESIM (Eventide International ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.95%.
ESIM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.60% | 1.26% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.95% | 0.69% |
Correlation
The correlation between ESIM and BUFI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. BUFI — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFI
Сравнение ESIM c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и BUFI
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -7.43% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.08% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.84% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и BUFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 8.62% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 9.15% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 9.15% | +7.99% |
Сравнение комиссий ESIM и BUFI
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и BUFI
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ESIM and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
ESIM has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for BUFI.
ESIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Eventide and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.69% for BUFI.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор