Сравнение ESIH.L с IGLN.L
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 6.12%/yr vs 19.36%/yr for IGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 1.84%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам ESIH.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.62% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.84% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | -2.79% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and IGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
IGLN.L
Сравнение ESIH.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.79 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.73 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.30 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.15 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и IGLN.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -41.67% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -17.59% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -17.59% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -17.59% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -17.59% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -14.75% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 6.68% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.80% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 21.18% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 24.16% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.83% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.36% | +1.58% |
Сравнение комиссий ESIH.L и IGLN.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и IGLN.L
Ни ESIH.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and IGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
ESIH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IGLN.L is Gold. ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор