PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIH.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 5.89%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.L показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

ESIH.L

1 день
3.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.64%
1 год
8.67%
3 года*
2.83%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIH.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		-2.72%12.76%-0.46%5.44%1.56%17.09%0.82%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between ESIH.L and ESIE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.06

The correlation between ESIH.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIH.L и ESIE.L

Секторы
ESIH.L
ESIE.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ESIH.L
100.0%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

ESIH.L

-

ESIE.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Энергетика

ESIH.L

-

ESIE.L
99.1%

Финансовые услуги

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Промышленность

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Недвижимость

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Технологии

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Коммунальные услуги

ESIH.L

-

ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ESIH.L:
ESIH.L с INRG.LESIH.L с DRDR.LESIH.L с XSHC.LESIH.L с HLTH.LESIH.L с VOOESIH.L с IITU.LESIH.L с ESIH.DE
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

ESIH.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.L
Ранг доходности на риск ESIH.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.58

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.08

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

4.87

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

14.82

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.58

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ESIH.L и ESIE.L

Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIH.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-27.35%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.13%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-27.35%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-27.35%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-6.99%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.23%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.99%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.50%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIH.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

8.04%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

19.18%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

22.92%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

24.32%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

24.58%

-9.22%

Сравнение комиссий ESIH.L и ESIE.L

И ESIH.L, и ESIE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.L и ESIE.L

Ни ESIH.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIH.L and ESIE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIH.L and ESIE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ESIE.L is Energy Equities. ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор