Сравнение ESIH.L с BTEE.L
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - ESIH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 6.12%/yr vs 5.83%/yr for BTEE.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 5.04%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.62% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 5.04% | 23.30% | 0.11% | 0.43% | -1.39% | 0.47% | 5.84% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and BTEE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between ESIH.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIH.L и BTEE.L
Секторы
ESIH.L
BTEE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ESIH.L
BTEE.L
Сырьевые материалы
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Финансовые услуги
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Промышленность
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Технологии
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
ESIH.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
BTEE.L
Сравнение ESIH.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 6.17 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 17.64 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.21 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и BTEE.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -30.88% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -7.01% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -26.39% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -30.88% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -1.77% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.10% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.46% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и BTEE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.92% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 15.09% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 19.61% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.73% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.43% | -4.49% |
Сравнение комиссий ESIH.L и BTEE.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и BTEE.L
ESIH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and BTEE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BTEE.L.
ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор