PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с XS7R.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с XS7R.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 17.60%/yr for XS7R.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XS7R.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и XS7R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIF.L торгуется в GBP, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью 2.58%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

XS7R.L

1 день
0.42%
1 месяц
3.51%
С начала года
2.58%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.96%
3 года*
26.51%
5 лет*
17.60%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и XS7R.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		2.58%47.44%18.33%20.38%3.19%27.29%1.46%

Correlation

The correlation between ESIF.L and XS7R.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between ESIF.L and XS7R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIF.L и XS7R.L

Секторы
ESIF.L
XS7R.L

Финансовые услуги

96.9%
97.1%

Технологии

1.0%
1.8%

Промышленность

0.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESIF.L
96.9%
XS7R.L
97.1%

Технологии

ESIF.L
1.0%
XS7R.L
1.8%

Промышленность

ESIF.L
0.4%
XS7R.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

ESIF.L
0.2%
XS7R.L
0.3%

Сырьевые материалы

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Коммуникационные услуги

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Энергетика

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Здравоохранение

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Недвижимость

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Коммунальные услуги

ESIF.L

-

XS7R.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с SMEA.L
Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VHYL.AS

Доходность на риск

ESIF.L vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LXS7R.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.35

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.88

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.59

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. XS7R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS7R.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и XS7R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LXS7R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.10

+1.08

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и XS7R.L

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и XS7R.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LXS7R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-66.04%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.33%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-15.17%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.60%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.39%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-26.41%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и XS7R.L

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеют волатильность 5.32% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LXS7R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.07%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.42%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.25%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.86%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.52%

-4.30%

Сравнение комиссий ESIF.L и XS7R.L

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и XS7R.L

Ни ESIF.L, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESIF.L and XS7R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS7R.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.20% for XS7R.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и XS7R.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор