Сравнение ESIF.L с IUFS.L
ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 9.11%/yr for IUFS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.L и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.L торгуется в GBP, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -4.67%.
ESIF.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
IUFS.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам ESIF.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 3.13% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 3.59% | 20.48% | 2.82% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -4.67% | 6.85% | 32.50% | 6.52% | -0.46% | 37.57% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ESIF.L and IUFS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between ESIF.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIF.L и IUFS.L
Секторы
ESIF.L
IUFS.L
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ESIF.L
IUFS.L
Технологии
ESIF.L
IUFS.L
Промышленность
ESIF.L
IUFS.L
Потребительский циклический сектор
ESIF.L
IUFS.L
-
Сырьевые материалы
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Коммуникационные услуги
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Энергетика
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Здравоохранение
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Недвижимость
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Коммунальные услуги
ESIF.L
-
IUFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
ESIF.L
IUFS.L
Сравнение ESIF.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.34 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 0.82 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.30 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.L и IUFS.L
Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -35.96% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.28% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -18.90% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -18.90% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.64% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.09% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.52% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.L и IUFS.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.58% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 11.57% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.11% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.53% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.96% | -2.74% |
Сравнение комиссий ESIF.L и IUFS.L
ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.L и IUFS.L
Ни ESIF.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIF.L and IUFS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.
ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.15% for IUFS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор