Сравнение ESIF.L с FNCE.L
ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIF.L returned 29.07%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
ESIF.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIF.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 3.13% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 5.84% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between ESIF.L and FNCE.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between ESIF.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
ESIF.L
FNCE.L
Сравнение ESIF.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.16 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.52 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.L и FNCE.L
Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -14.71% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.77% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -14.71% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.11% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.02% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.L и FNCE.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеют волатильность 5.32% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.39% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 14.20% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 17.08% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.48% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.48% | +0.74% |
Сравнение комиссий ESIF.L и FNCE.L
И ESIF.L, и FNCE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.L и FNCE.L
Ни ESIF.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ESIF.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.L and FNCE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор