Сравнение ESIE.L с XSEN.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -0.31% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and XSEN.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between ESIE.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIE.L и XSEN.L
Секторы
ESIE.L
XSEN.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ESIE.L
XSEN.L
Коммуникационные услуги
ESIE.L
XSEN.L
-
Сырьевые материалы
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Финансовые услуги
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Здравоохранение
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Промышленность
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Недвижимость
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Технологии
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Коммунальные услуги
ESIE.L
-
XSEN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
XSEN.L
Сравнение ESIE.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.75 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 8.57 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.92 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и XSEN.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -62.46% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.55% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -23.22% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.04% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -9.31% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -17.79% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.32% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и XSEN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.04% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 20.50% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 23.79% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 26.01% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 29.43% | -4.85% |
Сравнение комиссий ESIE.L и XSEN.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и XSEN.L
ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and XSEN.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор