PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с LDEG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 16.40%/yr for LDEG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у LDEG.L с доходностью 12.38%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
1.47%
1 месяц
2.68%
С начала года
12.38%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.37%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%17.34%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		12.38%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between ESIE.L and LDEG.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ESIE.L and LDEG.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и LDEG.L

Секторы
ESIE.L
LDEG.L

Энергетика

99.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.2%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Финансовые услуги

-

41.5%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

8.2%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
LDEG.L
7.7%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

LDEG.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

LDEG.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

LDEG.L
3.1%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

LDEG.L
41.5%

Здравоохранение

ESIE.L

-

LDEG.L
3.4%

Промышленность

ESIE.L

-

LDEG.L
15.8%

Недвижимость

ESIE.L

-

LDEG.L

-

Технологии

ESIE.L

-

LDEG.L
2.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

LDEG.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.66

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.57

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.89

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

14.14

-2.42

ESIE.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и LDEG.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-21.96%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.04%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-12.05%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-17.39%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

0.00%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.39%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.21%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и LDEG.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.50%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

9.36%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

11.73%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

14.21%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

15.22%

+9.56%

Сравнение комиссий ESIE.L и LDEG.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и LDEG.L

ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.56%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and LDEG.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while LDEG.L is Europe Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор