Сравнение ESIE.L с IITU.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам ESIE.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 6.35% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and IITU.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between ESIE.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIE.L и IITU.L
Секторы
ESIE.L
IITU.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ESIE.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
ESIE.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
ESIE.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIE.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIE.L
-
IITU.L
-
Финансовые услуги
ESIE.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
ESIE.L
-
IITU.L
-
Промышленность
ESIE.L
-
IITU.L
Недвижимость
ESIE.L
-
IITU.L
-
Технологии
ESIE.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
ESIE.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
IITU.L
Сравнение ESIE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.17 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 8.17 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и IITU.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -28.03% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.76% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -28.03% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.03% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -2.89% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.14% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.51% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и IITU.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.01% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 14.45% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 19.60% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.94% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 21.31% | +3.27% |
Сравнение комиссий ESIE.L и IITU.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и IITU.L
Ни ESIE.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and IITU.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
ESIE.L is categorized as Energy Equities, while IITU.L is Technology Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор