PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%4.70%

Correlation

The correlation between ESIE.L and EIMI.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between ESIE.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и EIMI.L

Секторы
ESIE.L
EIMI.L

Энергетика

99.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.4%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
EIMI.L
3.9%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

EIMI.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

EIMI.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

EIMI.L
3.3%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

EIMI.L
18.4%

Здравоохранение

ESIE.L

-

EIMI.L
3.7%

Промышленность

ESIE.L

-

EIMI.L
8.9%

Недвижимость

ESIE.L

-

EIMI.L
1.7%

Технологии

ESIE.L

-

EIMI.L
35.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

EIMI.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.67

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.78

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

16.25

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и EIMI.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-31.70%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.58%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-15.79%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-22.27%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-2.29%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.72%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.12%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и EIMI.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

15.58%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

17.91%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

16.61%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.39%

+6.19%

Сравнение комиссий ESIE.L и EIMI.L

И ESIE.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и EIMI.L

Ни ESIE.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and EIMI.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор