PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 14.94%/yr for CSP1.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.89%
1 год
28.98%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%2.23%

Correlation

The correlation between ESIE.L and CSP1.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between ESIE.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и CSP1.L

Секторы
ESIE.L
CSP1.L

Энергетика

99.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
CSP1.L
3.4%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
CSP1.L
10.7%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

CSP1.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

CSP1.L
4.7%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

CSP1.L
11.3%

Здравоохранение

ESIE.L

-

CSP1.L
8.4%

Промышленность

ESIE.L

-

CSP1.L
7.9%

Недвижимость

ESIE.L

-

CSP1.L
1.9%

Технологии

ESIE.L

-

CSP1.L
38.0%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

ESIE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.73

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.66

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.07

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

14.99

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и CSP1.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-25.48%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.12%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-20.77%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-20.77%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.24%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.32%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.94%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и CSP1.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.62%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

7.16%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

10.62%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

14.31%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

15.57%

+9.01%

Сравнение комиссий ESIE.L и CSP1.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и CSP1.L

Ни ESIE.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and CSP1.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while CSP1.L is S&P 500. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор