PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIE.DE returned 17.75%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%14.75%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and S0LR.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between ESIE.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с XUEN.DES0LR.DE с D6RD.DE

Доходность на риск

ESIE.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.02

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.57

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

8.71

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

21.79

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S0LR.DE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.12

+1.04

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-73.43%

+47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.75%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-64.81%

+38.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-32.82%

+26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-39.70%

+33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.71%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.06%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

12.56%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.50%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

33.92%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

36.23%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

36.23%

-12.07%

Сравнение комиссий ESIE.DE и S0LR.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и S0LR.DE

Ни ESIE.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор