PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S0LR.DE с D6RD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S0LR.DE с D6RD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) are both Energy Equities funds - S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy while D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, S0LR.DE returned -3.99%/yr vs 9.84%/yr for D6RD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for D6RD.DE.

Доходность

Сравнение доходности S0LR.DE и D6RD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S0LR.DE показывает доходность 39.14%, что значительно ниже, чем у D6RD.DE с доходностью 48.10%.

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S0LR.DE и D6RD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%-2.95%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%

Correlation

The correlation between S0LR.DE and D6RD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between S0LR.DE and D6RD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

S0LR.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S0LR.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S0LR.DED6RD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.82

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.58

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

11.04

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

39.49

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S0LR.DE vs. D6RD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S0LR.DE на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D6RD.DE равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S0LR.DE и D6RD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S0LR.DED6RD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.20

-0.32

Просадки

Сравнение просадок S0LR.DE и D6RD.DE

Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и D6RD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S0LR.DED6RD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-59.57%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.91%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-45.63%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-2.87%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.70%

-35.16%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.49%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности S0LR.DE и D6RD.DE

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S0LR.DED6RD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

10.63%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

18.24%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

25.71%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

26.13%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

26.13%

+10.10%

Сравнение комиссий S0LR.DE и D6RD.DE

S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии D6RD.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S0LR.DE и D6RD.DE

S0LR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S0LR.DE and D6RD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RD.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RD.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG. They also come from different issuers: Invesco and Deka. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.55% for D6RD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и D6RD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор