Сравнение ESIE.DE с ENGI.PA
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 26.17%/yr for ENGI.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у ENGI.PA с доходностью 24.69%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
ENGI.PA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 44.82%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 35.70% | 15.26% | -6.63% | 8.58% | 35.56% | 35.47% | 6.12% |
ENGI.PA ENGIE SA | 24.69% | 58.95% | 5.45% | 30.78% | 10.66% | 8.31% | 2.92% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and ENGI.PA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
ENGI.PA
Сравнение ESIE.DE c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.DE | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.52 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 9.45 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.DE | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и ENGI.PA
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -58.20% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.31% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -16.77% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -30.67% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.38% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -29.04% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.99% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и ENGI.PA
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.64% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 17.08% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 20.47% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 21.30% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 23.32% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и ENGI.PA
ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 5.08% | 6.60% | 9.34% | 8.80% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 5.21% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.13% |
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and ENGI.PA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор