Сравнение ESIC.L с UTIL.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.55%/yr vs 11.98%/yr for UTIL.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.10%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
UTIL.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.67% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | -11.01% | 14.25% | 5.78% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.10% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and UTIL.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ESIC.L and UTIL.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIC.L и UTIL.L
Секторы
ESIC.L
UTIL.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
ESIC.L
UTIL.L
-
Технологии
ESIC.L
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
ESIC.L
UTIL.L
-
Промышленность
ESIC.L
UTIL.L
Сырьевые материалы
ESIC.L
-
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIC.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
ESIC.L
-
UTIL.L
-
Финансовые услуги
ESIC.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
ESIC.L
-
UTIL.L
-
Недвижимость
ESIC.L
-
UTIL.L
-
Коммунальные услуги
ESIC.L
-
UTIL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
UTIL.L
Сравнение ESIC.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.50 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.32 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.99 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.73 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и UTIL.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -28.73% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -8.58% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -12.60% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -19.90% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -5.77% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -5.71% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 2.91% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и UTIL.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.55% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 12.97% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 15.09% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.35% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.82% | +2.55% |
Сравнение комиссий ESIC.L и UTIL.L
И ESIC.L, и UTIL.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и UTIL.L
Ни ESIC.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and UTIL.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L and UTIL.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIC.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UTIL.L is Utilities Equities. ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор