Сравнение ESIC.L с SIVR
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - ESIC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.50%/yr vs 20.68%/yr for SIVR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -3.41%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 93.39%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.38% | 7.01% | -1.09% | 12.91% | -11.01% | 14.25% | -4.67% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -3.41% | 127.86% | 23.20% | -5.87% | 14.79% | -11.50% | 4.81% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and SIVR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ESIC.L
SIVR
Сравнение ESIC.L c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.33 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.96 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.63 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и SIVR
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки SIVR в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -69.37% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -40.36% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -40.36% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -40.36% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -39.62% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -39.98% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 18.90% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и SIVR
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) составляет 4.90%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 16.12% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 56.88% | -41.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 57.67% | -38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 34.12% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 30.59% | -8.57% |
Сравнение комиссий ESIC.L и SIVR
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и SIVR
Ни ESIC.L, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and SIVR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
ESIC.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SIVR is Silver. ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор