PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

ESGW.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

VGWD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.65%
1 год
17.12%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий ESGW.DE и VGWD.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.27

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.64

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.77

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

14.28

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и VGWD.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и VGWD.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-34.57%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.77%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-16.86%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.21%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.11%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и VGWD.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.79%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.97%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.44%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.53%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.31%

+2.02%