PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и SMLD.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
18.78%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 18.78%.


ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*

SMLD.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.04%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.79%
1 год
0.07%
3 года*
20.91%
5 лет*
28.29%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGW.DE и SMLD.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.


Доходность на риск

ESGW.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.DESMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.00

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.21

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.35

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

0.68

+8.69

ESGW.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и SMLD.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и SMLD.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
7.68%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и SMLD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-73.78%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-14.88%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.99%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.89%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-17.92%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

7.52%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и SMLD.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеют волатильность 4.37% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.54%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

23.44%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

29.18%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

22.67%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

34.79%

-18.46%