Сравнение ESGW.DE с IUSD.DE
ESGW.DE (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - ESGW.DE tracks the MSCI World ESG Universal Select Business Screens while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGW.DE returned 12.55%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ESGW.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
ESGW.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 11.38% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 0.97% |
Correlation
The correlation between ESGW.DE and IUSD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.49 |
Over the past year, ESGW.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
IUSD.DE
Сравнение ESGW.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 7.08 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 22.57 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGW.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -23.82% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -4.81% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -22.97% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -22.97% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.61% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.98% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 9.09% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.41% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 23.09% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.93% | -0.69% |
Сравнение комиссий ESGW.DE и IUSD.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и IUSD.DE
ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ESGW.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
ESGW.DE tracks MSCI World ESG Universal Select Business Screens, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESGW.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGW.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор