Сравнение ESGW.DE с ETLQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE).
ESGW.DE и ETLQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и ETLQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и ETLQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | -1.46% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью -1.46%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
ETLQ.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и ETLQ.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
ETLQ.DE
Сравнение ESGW.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | ETLQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.74 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.64 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и ETLQ.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и ETLQ.DE
Ни ESGW.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и ETLQ.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и ETLQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -33.38% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.51% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.58% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.13% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.42% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и ETLQ.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.12% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.35% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.04% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.07% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.84% | +0.49% |