PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.L с GJGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGP.L с GJGB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while GJGB.L tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.L returned 32.96%/yr vs 41.42%/yr for GJGB.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и GJGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGP.L торгуется в GBp, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -11.71%.

ESGP.L

1 день
1.31%
1 месяц
-11.60%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-12.74%
1 год
47.38%
3 года*
32.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GJGB.L

1 день
1.18%
1 месяц
-12.68%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.81%
1 год
56.64%
3 года*
41.42%
5 лет*
18.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.L и GJGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		-8.52%136.71%3.17%-0.39%2.14%-2.42%
GJGB.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		-11.71%156.47%14.85%1.67%-2.76%-6.64%

Correlation

The correlation between ESGP.L and GJGB.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between ESGP.L and GJGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGP.L и GJGB.L

Секторы
ESGP.L
GJGB.L

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ESGP.L
100.0%
GJGB.L
100.0%

Коммуникационные услуги

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Потребительский циклический сектор

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Потребительский защитный сектор

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Энергетика

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Финансовые услуги

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Здравоохранение

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Промышленность

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Недвижимость

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Технологии

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Коммунальные услуги

ESGP.L

-

GJGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с SPAP.L
Часто сравнивают с GJGB.L:
GJGB.L с GDXJGJGB.L с GDGB.LGJGB.L с AUCP.LGJGB.L с SGLS.LGJGB.L с SGLN.LGJGB.L с SMHGJGB.L с SPGP.L

Доходность на риск

ESGP.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GJGB.L
Ранг доходности на риск GJGB.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJGB.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJGB.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJGB.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJGB.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJGB.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGP.LGJGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.16

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.67

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.51

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.91

-0.41

ESGP.L vs. GJGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJGB.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и GJGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и GJGB.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и GJGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGP.LGJGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-49.12%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-37.25%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-37.25%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-34.71%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-22.41%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

14.43%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и GJGB.L

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) составляет 17.26%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGP.LGJGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

19.03%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.21%

40.06%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.22%

48.61%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

37.69%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

37.14%

-3.42%

Сравнение комиссий ESGP.L и GJGB.L

ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GJGB.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и GJGB.L

Ни ESGP.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGP.L and GJGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GJGB.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GJGB.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.

ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.55% for GJGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и GJGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор