Сравнение ESGP.DE с JMLP.DE
ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index, while JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 11.10%/yr vs 24.73%/yr for JMLP.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 34.65%.
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 34.65%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.90% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 34.65% | -5.93% | 40.86% | 9.97% | 28.08% | 5.76% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and JMLP.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between ESGP.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
JMLP.DE
Сравнение ESGP.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.44 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.74 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -22.29% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -11.02% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -22.29% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.39% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.89% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и JMLP.DE
Текущая волатильность для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 2.11%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.30% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 16.10% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 19.42% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 20.39% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 21.41% | -6.98% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и JMLP.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и JMLP.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.73% | 3.38% | 3.34% | 6.50% | 6.31% | 6.46% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE is categorized as Gold, while JMLP.DE is Energy Equities. ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор