Сравнение ESGP.DE с DX2S.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 9.46%/yr for DX2S.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DX2S.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и DX2S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у DX2S.DE с доходностью 8.70%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DX2S.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и DX2S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.70% | 4.55% | 8.00% | 7.90% | -3.18% | 4.96% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and DX2S.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between ESGP.DE and DX2S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
DX2S.DE
Сравнение ESGP.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | DX2S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.54 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | DX2S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и DX2S.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и DX2S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | DX2S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -55.30% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -8.41% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -23.42% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.77% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -9.14% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.84% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и DX2S.DE
Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | DX2S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.24% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.89% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 13.68% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.90% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 19.26% | -4.72% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и DX2S.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DX2S.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и DX2S.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.52% | 2.75% | 3.13% | 3.81% | 5.44% | 2.05% | 5.01% | 3.62% | 3.60% | 3.63% | 4.04% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESGP.DE and DX2S.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DX2S.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DX2S.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while DX2S.DE tracks S&P/ASX 200. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.50% for DX2S.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и DX2S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор