PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у DX2S.DE с доходностью 8.70%.


ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
10 лет*

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и DX2S.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
8.70%4.55%8.00%7.90%-3.18%4.96%

Correlation

The correlation between ESGP.DE and DX2S.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between ESGP.DE and DX2S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

ESGP.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.DEDX2S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

4.54

+0.82

ESGP.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX2S.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и DX2S.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGP.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-55.30%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.41%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-23.42%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.14%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGP.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.24%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.89%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

13.68%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.90%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

19.26%

-4.72%

Сравнение комиссий ESGP.DE и DX2S.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DX2S.DE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и DX2S.DE

ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, ESGP.DE and DX2S.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DX2S.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2S.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while DX2S.DE tracks S&P/ASX 200. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.50% for DX2S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и DX2S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор