PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.DE с APJX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGP.DE с APJX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 7.63%/yr for APJX.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for APJX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и APJX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у APJX.DE с доходностью 5.20%.

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.23%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и APJX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-6.58%
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-6.30%

Correlation

The correlation between ESGP.DE and APJX.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between ESGP.DE and APJX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с EUNJ.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DEAPJX.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

ESGP.DE vs. APJX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c APJX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.DEAPJX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.70

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.12

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.04

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

2.88

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.DE vs. APJX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа APJX.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и APJX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.DEAPJX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и APJX.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке APJX.DE в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и APJX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGP.DEAPJX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-19.95%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.45%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.95%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-5.71%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.34%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.05%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и APJX.DE

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APJX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGP.DEAPJX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.92%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.89%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.89%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

14.89%

-0.35%

Сравнение комиссий ESGP.DE и APJX.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии APJX.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и APJX.DE

Ни ESGP.DE, ни APJX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGP.DE and APJX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.20% for APJX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и APJX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор