PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGP.DE с 8PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGP.DE с 8PSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - ESGP.DE tracks the VettaFi Gold Miners Screened Index while 8PSE.DE tracks the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 11.10%/yr vs 22.39%/yr for 8PSE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и 8PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у 8PSE.DE с доходностью 83.32%.

ESGP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
8.35%
С начала года
11.42%
1 год
15.05%
3 года*
11.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

8PSE.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
6 месяцев
-14.07%
С начала года
83.32%
1 год
83.32%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и 8PSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.DE
Gold Miners Screened UCITS ETF		11.42%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.90%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		83.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between ESGP.DE and 8PSE.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.14

Over the past year, ESGP.DE and 8PSE.DE have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Miners Screened UCITS ETF

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE8PSE.DE с ETLX.DE

Доходность на риск

ESGP.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGP.DE8PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.55

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.78

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.73

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

3.58

+3.20

ESGP.DE vs. 8PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа 8PSE.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и 8PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и 8PSE.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки 8PSE.DE в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и 8PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGP.DE8PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-47.85%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-47.85%

+41.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-47.85%

+27.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-25.17%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.99%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

23.23%

-21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и 8PSE.DE

Текущая волатильность для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 2.11%, в то время как у Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGP.DE8PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

7.40%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

22.89%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

150.25%

-138.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

67.07%

-52.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

61.42%

-46.99%

Сравнение комиссий ESGP.DE и 8PSE.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и 8PSE.DE

Ни ESGP.DE, ни 8PSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGP.DE and 8PSE.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.34% for 8PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и 8PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор