PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGL.L с IEDL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGL.L (Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - ESGL.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGL.L returned 8.70%/yr vs 14.47%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESGL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 12.43%.

ESGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.08%
1 год
19.33%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
1.85%
С начала года
12.43%
6 месяцев
15.20%
1 год
34.71%
3 года*
21.38%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGL.L и IEDL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.30%18.97%2.42%13.84%-6.21%16.57%6.21%1.40%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		12.43%42.19%5.33%11.38%1.15%19.23%-3.65%9.58%

Correlation

The correlation between ESGL.L and IEDL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between ESGL.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGL.L и IEDL.L

Секторы
ESGL.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.8%
22.6%

Промышленность

20.2%
17.0%

Здравоохранение

14.7%
12.3%

Технологии

13.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.2%

Коммунальные услуги

5.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
6.2%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Энергетика

0.1%
5.1%

Финансовые услуги

ESGL.L
23.8%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

ESGL.L
20.2%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

ESGL.L
14.7%
IEDL.L
12.3%

Технологии

ESGL.L
13.4%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ESGL.L
6.8%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

ESGL.L
6.6%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

ESGL.L
5.5%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

ESGL.L
4.2%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

ESGL.L
3.7%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

ESGL.L
1.2%
IEDL.L
0.6%

Энергетика

ESGL.L
0.1%
IEDL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с XGEN.DEESGL.L с SPDM.LESGL.L с HTGCESGL.L с IWVL.LESGL.L с BNKS.LESGL.L с ESIF.DEESGL.L с GLD
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

ESGL.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.55

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.44

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

12.14

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.55

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и IEDL.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке IEDL.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGL.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-34.27%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.54%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-16.31%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-16.35%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.50%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.73%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) составляет 3.77%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGL.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.34%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.08%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.54%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.34%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.63%

-1.26%

Сравнение комиссий ESGL.L и IEDL.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и IEDL.L

ESGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

ESGL.L and IEDL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

ESGL.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ESGL.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGL.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор