PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGL.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGL.L (Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - ESGL.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGL.L returned 8.78%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGL.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

ESGL.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.45%
1 год
19.75%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGL.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.65%19.00%2.42%13.82%-6.20%16.59%6.21%1.39%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%13.66%

Correlation

The correlation between ESGL.L and CMU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between ESGL.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGL.L и CMU.L

Секторы
ESGL.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.8%
21.8%

Промышленность

20.2%
15.7%

Здравоохранение

14.7%
4.2%

Технологии

13.4%
30.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.3%

Сырьевые материалы

3.7%
2.8%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Энергетика

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

ESGL.L
23.8%
CMU.L
21.8%

Промышленность

ESGL.L
20.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

ESGL.L
14.7%
CMU.L
4.2%

Технологии

ESGL.L
13.4%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

ESGL.L
6.8%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

ESGL.L
6.6%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

ESGL.L
5.5%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

ESGL.L
4.2%
CMU.L
2.3%

Сырьевые материалы

ESGL.L
3.7%
CMU.L
2.8%

Недвижимость

ESGL.L
1.2%
CMU.L
1.3%

Энергетика

ESGL.L
0.1%
CMU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с XGEN.DEESGL.L с SPDM.LESGL.L с HTGCESGL.L с IWVL.LESGL.L с BNKS.LESGL.L с ESIF.DEESGL.L с GLD
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

ESGL.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.98

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.79

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.58

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

9.67

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и CMU.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGL.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-32.53%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.43%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-11.95%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-21.11%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.18%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.80%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и CMU.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) составляет 4.47%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGL.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.44%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.86%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.00%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.78%

+1.76%

Сравнение комиссий ESGL.L и CMU.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и CMU.L

Ни ESGL.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGL.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ESGL.L.

ESGL.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for ESGL.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGL.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор