Сравнение ESGG.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
ESGG.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.67% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 23.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 23.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и XLKQ.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
XLKQ.L
Сравнение ESGG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.72 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.59 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.30 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и XLKQ.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и XLKQ.L
Ни ESGG.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и XLKQ.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -28.74% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -16.76% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -28.74% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -13.73% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.08% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.21% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.24% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 14.59% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 23.32% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 21.93% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 21.55% | -1.51% |