PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с JPLG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

ESGG.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и JPLG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.45%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.62%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.62%.

ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
0.53%
1 месяц
-0.82%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.71%
3 года*
11.84%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий ESGG.L и JPLG.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.62

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

13.93

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.66

+0.30

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и JPLG.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и JPLG.L

Ни ESGG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и JPLG.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-27.53%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.75%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-13.65%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.57%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.34%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.45%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и JPLG.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.46%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.13%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.12%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

10.98%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

13.87%

+6.15%