Сравнение ESGG.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
ESGG.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.96% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 21.25% | -9.16% |
Разные валюты инструментов
ESGG.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и IWVL.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
IWVL.L
Сравнение ESGG.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.33 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.02 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.30 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 22.45 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.33 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и IWVL.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и IWVL.L
Ни ESGG.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и IWVL.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -39.30% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -9.52% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -26.55% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.70% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.60% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.27% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.40% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.13% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.58% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.03% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.93% | +4.11% |