PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с FWRG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

ESGG.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.45%12.19%20.44%8.91%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		1.38%5.73%22.20%7.05%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 1.24%.

ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.11%
1 год
16.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий ESGG.L и FWRG.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.43

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.32

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

8.29

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и FWRG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и FWRG.L

Ни ESGG.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и FWRG.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, примерно равная максимальной просадке FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-18.88%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.14%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.25%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.37%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.78%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.34%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.23%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

10.11%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.92%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.91%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

14.91%

+5.11%