PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG.L (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds from Invesco - ESGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ESGG.L returned 26.83% vs 29.83% for FWRA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.

ESGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.29%
1 год
26.83%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		10.66%12.19%20.44%8.91%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		12.01%13.65%20.13%8.18%

Correlation

The correlation between ESGG.L and FWRA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between ESGG.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG.L и FWRA.L

Секторы
ESGG.L
FWRA.L

Технологии

31.4%
29.1%

Финансовые услуги

19.3%
16.4%

Промышленность

10.6%
11.0%

Здравоохранение

9.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Энергетика

2.3%
4.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Технологии

ESGG.L
31.4%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

ESGG.L
19.3%
FWRA.L
16.4%

Промышленность

ESGG.L
10.6%
FWRA.L
11.0%

Здравоохранение

ESGG.L
9.1%
FWRA.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

ESGG.L
8.3%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

ESGG.L
7.0%
FWRA.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

ESGG.L
4.7%
FWRA.L
5.0%

Сырьевые материалы

ESGG.L
3.1%
FWRA.L
3.9%

Энергетика

ESGG.L
2.3%
FWRA.L
4.3%

Недвижимость

ESGG.L
2.3%
FWRA.L
1.9%

Коммунальные услуги

ESGG.L
2.0%
FWRA.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VTESGG.L с VOOESGG.L с JEPG.LESGG.L с IWVG.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

ESGG.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.51

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.31

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

16.44

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.44

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и FWRA.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGG.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-17.86%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.91%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.42%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.09%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGG.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.63%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.27%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.78%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

12.92%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

12.92%

+6.80%

Сравнение комиссий ESGG.L и FWRA.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и FWRA.L

Ни ESGG.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGG.L and FWRA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESGG.L.

ESGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for ESGG.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор