PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 14.45%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGE.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%6.51%

Correlation

The correlation between ESGE.L and IEVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between ESGE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и IEVL.L

Секторы
ESGE.L
IEVL.L

Финансовые услуги

28.3%
22.6%

Промышленность

16.2%
17.0%

Здравоохранение

13.3%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.6%

Коммунальные услуги

5.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.2%

Сырьевые материалы

4.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Энергетика

2.3%
5.1%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
IEVL.L
12.3%

Технологии

ESGE.L
10.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
IEVL.L
8.6%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
IEVL.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
IEVL.L
3.7%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

ESGE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.53

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.44

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.24

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

12.04

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и IEVL.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-34.81%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.62%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-16.27%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-16.48%

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.62%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.04%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.86%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.61%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.14%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.59%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

15.26%

+29.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

17.15%

+22.71%

Сравнение комиссий ESGE.L и IEVL.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и IEVL.L

Ни ESGE.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGE.L and IEVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGE.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGE.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор