Сравнение ESGC.TO с XCS.TO
ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) and XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) are both Canada Equities funds - ESGC.TO tracks the S&P/TSX Composite ESG Index while XCS.TO tracks the Morningstar Canada Sml GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGC.TO returned 13.93%/yr vs 12.50%/yr for XCS.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ESGC.TO charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for XCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESGC.TO и XCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGC.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 24.60%.
ESGC.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 63.46%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам ESGC.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 13.27% | 32.85% | 18.64% | 7.50% | -7.28% | 23.99% | 5.27% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 24.60% | 43.37% | 18.11% | 4.17% | -8.95% | 7.46% | 19.75% |
Correlation
The correlation between ESGC.TO and XCS.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between ESGC.TO and XCS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGC.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
ESGC.TO
XCS.TO
Сравнение ESGC.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGC.TO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.37 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 14.97 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGC.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.24 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESGC.TO и XCS.TO
Максимальная просадка ESGC.TO за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGC.TO и XCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGC.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -61.18% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.58% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | -15.54% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -34.63% | +17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -16.95% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.25% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGC.TO и XCS.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) составляет 4.21%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ESGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGC.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.59% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 17.36% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 21.62% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 20.42% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 20.41% | -7.68% |
Сравнение комиссий ESGC.TO и XCS.TO
ESGC.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGC.TO и XCS.TO
Дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XCS.TO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.11% | 2.34% | 2.60% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.02% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
ESGC.TO and XCS.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.
ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index, while XCS.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGC.TO and 0.60% for XCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESGC.TO и XCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор