Сравнение ESGB с BNDP
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ESGB is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
ESGB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.74% | 0.20% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ESGB and BNDP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
ESGB
BNDP
Сравнение ESGB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ESGB и BNDP
Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -2.60% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.05% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -0.86% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.64% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.64% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.64% | +1.40% |
Сравнение комиссий ESGB и BNDP
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и BNDP
Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.49% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and BNDP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор