Сравнение ESES.L с ISDE.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs 10.46%/yr for ISDE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESES.L торгуется в GBp, в то время как ISDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 38.40%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
ISDE.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -16.39%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 38.40%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам ESES.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.40% | 29.09% | -1.86% | 8.34% | -13.57% | -0.13% |
Correlation
The correlation between ESES.L and ISDE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between ESES.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
ISDE.L
Сравнение ESES.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.32 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 13.06 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и ISDE.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -56.44% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -19.77% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -21.67% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -21.67% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -19.77% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -13.80% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.03% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и ISDE.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.19%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 13.71% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 26.59% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 28.72% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.21% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 19.84% | +3,175.56% |
Сравнение комиссий ESES.L и ISDE.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и ISDE.L
ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and ISDE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор