Сравнение ESES.L с FTWG.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESES.L returned 18.07%/yr vs 17.28%/yr for FTWG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 9.61%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESES.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 4.70% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between ESES.L and FTWG.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between ESES.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
FTWG.L
Сравнение ESES.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.95 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 11.40 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и FTWG.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -22.14% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.11% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -17.78% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -3.05% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -6.51% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.84% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и FTWG.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.20% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 8.43% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 10.90% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.62% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 16.62% | +3,178.78% |
Сравнение комиссий ESES.L и FTWG.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и FTWG.L
ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and FTWG.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
ESES.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FTWG.L is Global Equities. ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор