Сравнение ESES.L с FEM.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs 6.85%/yr for FEM.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и FEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у FEM.L с доходностью 12.02%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
FEM.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ESES.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 12.02% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | -0.66% |
Correlation
The correlation between ESES.L and FEM.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between ESES.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
FEM.L
Сравнение ESES.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.12 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.81 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и FEM.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -54.05% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.24% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -17.83% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -17.83% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -8.24% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -17.73% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.63% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и FEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.59% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 13.72% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.02% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.31% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 18.67% | +3,176.73% |
Сравнение комиссий ESES.L и FEM.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и FEM.L
Ни ESES.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and FEM.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.80% for FEM.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор