Сравнение ESEH.DE с UBU9.DE
ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) and UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - ESEH.DE tracks the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index while UBU9.DE tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEH.DE returned 12.37%/yr vs 14.28%/yr for UBU9.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESEH.DE charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for UBU9.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEH.DE и UBU9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEH.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции ESEH.DE уступали акциям UBU9.DE по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.28% соответственно.
ESEH.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 12.37%
UBU9.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам ESEH.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEH.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | 7.27% | 14.79% | 22.63% | 23.30% | -21.43% | 28.68% | 16.53% | 27.67% | -93.43% | 1,643.89% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.80% | 4.77% | 32.31% | 22.36% | -14.25% | 40.60% | 6.64% | 34.48% | -1.14% | 6.72% |
Correlation
The correlation between ESEH.DE and UBU9.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between ESEH.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEH.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
ESEH.DE
UBU9.DE
Сравнение ESEH.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEH.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.01 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 10.53 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEH.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка ESEH.DE за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEH.DE и UBU9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEH.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -33.82% | -60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.17% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -23.30% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -23.30% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.54% | -33.82% | -60.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.66% | -1.33% | -81.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -5.24% | -62.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEH.DE и UBU9.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 2.96% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEH.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.99% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.81% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.26% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 410.51% | 16.06% | +394.45% |
Сравнение комиссий ESEH.DE и UBU9.DE
ESEH.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEH.DE и UBU9.DE
ESEH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEH.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.94% | 0.98% | 0.96% | 1.15% | 1.30% | 0.90% | 1.40% | 1.36% | 1.57% | 1.53% | 1.66% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ESEH.DE and UBU9.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for ESEH.DE.
ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and UBS. Their fees differ too: 0.14% for ESEH.DE and 0.03% for UBU9.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEH.DE и UBU9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор