PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QUEJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEE.DE returned 18.42%/yr vs 6.80%/yr for QUEJ.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у QUEJ.DE с доходностью 15.94%.

ESEE.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.39%
С начала года
11.68%
1 год
21.31%
3 года*
18.42%
5 лет*
13.39%
10 лет*
-10.72%

QUEJ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
11.31%
С начала года
15.94%
1 год
24.02%
3 года*
6.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		11.68%4.37%32.18%22.62%-7.35%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		15.94%3.79%1.15%8.13%-12.21%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and QUEJ.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с AW15.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DE

Доходность на риск

ESEE.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEE.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.35

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.00

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.31

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

6.99

+3.35

ESEE.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QUEJ.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.35%

-15.02%

-77.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.45%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-13.94%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.12%

-1.10%

-73.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.04%

-6.19%

-48.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.45%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и QUEJ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 3.00%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.85%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

14.08%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

17.97%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.39%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

15.39%

+17.69%

Сравнение комиссий ESEE.DE и QUEJ.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и QUEJ.DE

Ни ESEE.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEE.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

ESEE.DE is categorized as S&P 500, while QUEJ.DE is Japan Equities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор