Сравнение ESEE.DE с ASR3.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASR3.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 14.69%/yr vs 1.32%/yr for ASR3.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ASR3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и ASR3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ASR3.DE с доходностью 0.52%.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
ASR3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ASR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 3.40% |
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 0.52% | 2.90% | 4.41% | 4.76% | -5.36% | -0.22% | 0.46% | 0.11% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and ASR3.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. ASR3.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
ASR3.DE
Сравнение ESEE.DE c ASR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | ASR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.29 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 4.87 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и ASR3.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки ASR3.DE в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и ASR3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -6.86% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -1.38% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -1.38% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -6.86% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.08% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.54% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.37% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и ASR3.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | ASR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.56% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 1.55% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 1.78% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 2.09% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 2.26% | +13.83% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и ASR3.DE
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASR3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и ASR3.DE
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.98% | 2.97% | 3.58% | 0.93% | 1.02% | 0.50% |
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and ASR3.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ASR3.DE.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while ASR3.DE is European Corporate Bonds. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while ASR3.DE tracks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.20% for ASR3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и ASR3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор