PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR3.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR3.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).

ASR3.DE и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASR3.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Фонд был запущен 4 окт. 2019 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASR3.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASR3.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		-0.51%2.90%4.41%4.76%-5.36%-0.22%0.46%0.11%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.88%4.07%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%3.33%
Разные валюты инструментов

ASR3.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASR3.DE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью -2.88%.

ASR3.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.71%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
0.03%
1 год
9.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASR3.DE:
ASR3.DE с ASRF.DEASR3.DE с ETSZ.DEASR3.DE с EMWE.DEASR3.DE с ETDD.DEASR3.DE с EMEC.DEASR3.DE с ESEE.DEASR3.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE

Сравнение комиссий ASR3.DE и ESEA.DE

ASR3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ASR3.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR3.DE
Ранг доходности на риск ASR3.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR3.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR3.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR3.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR3.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASR3.DEESEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.31

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.65

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR3.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR3.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ESEA.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR3.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASR3.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между ASR3.DE и ESEA.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR3.DE и ESEA.DE

Дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ESEA.DE в 0.71%

TTM202520242023202220212020
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		2.99%2.97%3.58%0.93%1.02%0.50%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Просадки

Сравнение просадок ASR3.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка ASR3.DE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR3.DE и ESEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASR3.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-34.14%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-8.44%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-24.35%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-5.74%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.39%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.91%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR3.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) составляет 0.87%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ASR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASR3.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.52%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

9.08%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

17.10%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

15.86%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

17.92%

-15.68%