Сравнение ESEA.DE с VUAA.DE
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 13.49%/yr vs 13.71%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность 10.05%, а VUAA.DE немного выше – 10.13%.
ESEA.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 10.05% | 17.58% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 15.19% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.12% | 18.18% | 24.76% | 26.39% | -19.02% | 29.66% | 14.83% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and VUAA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between ESEA.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
VUAA.DE
Сравнение ESEA.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.21 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.65 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -34.15% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -8.61% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -19.48% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -24.32% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.61% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.57% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.03% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и VUAA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.83% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 8.16% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 11.59% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.83% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.38% | -0.45% |
Сравнение комиссий ESEA.DE и VUAA.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и VUAA.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESEA.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор